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Com os participantes do mercado, tanto no lado da compra como da venda, foram considerados culpados por não entender os produtos com os quais eles estavam lidando, nunca antes houve uma maior necessidade de esclarecimentos e explicações. Opções exóticas e híbridos é um guia prático para a estruturação, o preço e a cobertura de opções exóticas complexas e derivados híbridos que servirão os leitores através da recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado alto e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três principais partes de uma vida de derivado8217: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro cobre uma multiplicidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivados exóticos de patrimônio líquido e notas estruturadas para derivados híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em uma configuração realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. As adoções de negócios reais são examinadas em detalhes, e todos os inúmeros exemplos são cuidadosamente selecionados de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de recompensa é acompanhada de análise de cenários, diagramas e folhas de termos de vida variáveis. Os leitores aprendem a identificar onde os riscos são para abrir caminho para uma avaliação sólida e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões que acompanham dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos a partir do contexto em que estão configurados. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, relevantes para os produtos e seus riscos, e não as implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções dedicadas separadamente, mas suas implicações são aludidas ao longo do livro de forma intuitiva e não matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá através do mal entendido de derivados exóticos, permitindo que os profissionais compreendam e estruturam corretamente, preço e hedge os produtos de teses efetivamente, e permaneçam fortes como o Apenas livro na sua classe para tornar estes 8220exotic8221 conceitos verdadeiramente acessíveis. Lista de símbolos e abreviaturas. PART I FOUNDATIONS. 1 Instrumentos básicos. 1.2 Taxas de juros. 1.3 Acções e Moedas. 2 O mundo dos produtos estruturados. 2.1 Os Produtos. 2.2 O lado de venda. 2.3 O lado da compra. 2.5 Exemplo de uma nota vinculada a ações. 3 Opções de baunilha. 3.1 Características gerais das opções. 3.2 Call and Put Option Payoffs. 3.3 Opções de Paridade e Sintéticas Put8211call. 3.4 Black8211Scholes Modelos de premissas. 3.5 Preço de uma opção de chamada europeia. 3.6 Preço de uma opção de colocação na Europa. 3.7 O custo da cobertura. 3.8 Opções americanas. 3.9 Opções asiáticas. 3.10 Um exemplo do processo de estruturação. 4 Volatilidade, Inclinação e Estrutura de Termo. 4.2 A Superfície de Volatilidade. 4.3 Modelos de volatilidade. 5 opções de sensibilidade: gregos. 5.6 Relacionamentos entre os gregos. 5.7 Volga e Vanna. 5.8 Sensibilidades multi-ativos. 5.9 Aproximações a Black8211Scholes e gregos. 6 Estratégias envolvendo opções. 6.1 Estratégias tradicionais de cobertura. 6.2 Spreads verticais. 6.3 Outros Spreads. 6.4 Combinações de opções. 6.5 Arbitragem Liberdade da Superfície de Volatilidade Implícita. 7.1 Opções de vários ativos. 7.2 Correlação: Medições e Interpretação. 7.3 Opções de cesta. 7.4 Opções de ajuste de quantidade: Quantos. 7.5 Correlação comercial. PARTE II DERIVADOS EXÓTICOS E PRODUTOS ESTRUTURADOS. 8.1 Medidas de Dispersão e Interpretações. 8.2 Pior das opções. 8.3 Melhor das opções. 9 Opções de Dispersão. 9.1 Opções do arco-íris. 9.2 Chamada de cesta dividida individualmente (ICBC). 9.3 Opções de Desempenho. 9.4 Modelos de volatilidade. 10 Opções de Barreira. 10.1 Pagos de opção de barreira. 10.2 Black8211Scholes Valuation. 10.3 Hedging Down-and-in Puts. 10.4 Barreiras em produtos estruturados. 11.1 Digitais europeus. 11.2 American Digitals. 11.3 Análise de risco. 11.4 Produtos estruturados que envolvem digitais europeus. 11.5 Produtos estruturados envolvendo digitais americanos. 11.6 Desempenho Digital. 12 Estruturas Autocalláveis. 12.1 Auto-alinhamento de ativos individuais. 12.2 Nota Participativa Automatizada. 12.3 Autocallables com Down-and-in Puts. 12.4 Multi-asset Autocallables. PARTE III MAIS SOBRE ESTRUTURAS EXÓTICAS. 13 A Família Cliquet. 13.1 Opções de Inicialização Avançadas. 13.2 Cliquetes com pavimentos e tampas locais. 13.4 Cliquetes reversos. 14 Mais Cliquetes e Estruturas Relacionadas. 14.1 Outros Cliquetes. 14.2 Cliquetes multi-ativos. 14.4 Opções de lookback. 15 Opções de Cordilheira. 15.4 Kilimanjaro Select. 15.6 Preços de produtos de cordilheira. 16 Derivados de Volatilidade. 16.1 A Necessidade de Derivados de Volatilidade. 16.2 Métodos tradicionais de volatilidade de negociação. 16.3 Trocas de variância. 16.4 Variações nos Swaps de Variância. 16.5 Opções em Variância Realizada. 16.6 O VIX: índices de volatilidade. 16.7 Dispersão de variância. PARTE IV DERIVADOS HÍBRIDOS E ESTRATÉGIAS DINÂMICAS. 17 Classes de ativos (I). 17.1 Taxas de juros. 18 classes de ativos (II). 18.1 Câmbio. 19 Estruturação de Derivados Híbridos. 19.2 Melhoramento do rendimento. 19.3 Exibições de classe de ativos múltiplos. 19.4 Cobertura de Risco de Classe Multi-ativos. 20 Preços Hybrid Derivatives. 20.1 Modelos de classe de ativos adicionais. 21 Estratégias Dinâmicas e Índices Temáticos. 21.1 Conceitos de Gerenciamento de Carteira. 21.2 Estratégias Dinâmicas. 21.3 Produtos Temáticos. A.2 Modelos de volatilidade local. A.3 Volatilidade Estocástica. A.5 Hull8211White Modelo de taxa de juros e extensões. B.1 Aproximações para preços de baunilha e gregos. B.2 Aproximação do preço do carrinho. B.3 Desigualdade ICBC / CBC. B.4 Digitais: Vega e a Posição do Encaminhar. MOHAMED BOUZOUBAA é um profissional experiente no mundo dos derivativos e atualmente é Diretor de Negociação e Estruturação de Derivativos no CDG Capital. A sua experiência profissional abrange o espectro de temas em opções exóticas e híbridos que ocupam posições em Vendas de derivativos de ações na Soci233t233 G233n233rale em Paris, como especialista em Gerenciamento de Riscos e Fundos da Sophis, especializada nos riscos envolvidos em derivativos de patrimônio, crédito e renda fixa e Como estruturante de derivativos no Bear Stearns / JP Morgan Chase em London e Equity Structured Products Manager no First Gulf Bank em Dubai. Mohamed possui mestrado em Engenharia Financeira e em Matemática Aplicada. ADEL OSSEIRAN é um matemático treinando. Seu trabalho como praticante financeiro em preços derivados inclui trabalhar em papéis do front office como analista quantitativo e como estruturador de derivativos em Londres. Estudou Matemática na Universidade de Oxford e PhD em Matemática Financeira no Imperial College de Londres. 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