Rsi Rotação Estratégia

Índice de Força Relativa - RSI O Índice de Força Relativa - RSI O índice de força relativa (RSI) é um indicador de impulso desenvolvido pelo analista técnico Welles Wilder, que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes em um período de tempo específico para medir a velocidade e Mudança de movimentos de preços de uma segurança. É usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda na negociação de um ativo. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Índice de Força Relativa - RSI O índice de força relativa é calculado usando a seguinte fórmula: RSI 100 - 100 (1 RS) Onde RS Ganho médio de períodos ascendentes durante o período de tempo especificado Perda média de períodos de baixa durante o período de tempo especificado O RSI Fornece uma avaliação relativa da força de um desempenho de preços recente de segurança, tornando assim um indicador de impulso. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O cronograma de tempo padrão para comparar períodos de períodos a períodos de baixa é 14, como em 14 dias de negociação. A interpretação tradicional e o uso do RSI é que os valores RSI de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando sobrecompra ou sobrevalorizada e, portanto, pode ser preparada para uma reversão de tendência ou retrocesso corretivo no preço. No outro lado dos valores de RSI, uma leitura de RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preço corretiva para o lado positivo. Dicas sobre o uso do indicador RSI Súbitos movimentos de grandes preços podem criar falsos sinais de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor usado com refinamentos para sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos. Alguns comerciantes, na tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores de RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, como leituras de RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompração e leituras de RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevoque. O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, pois o suporte de linha de tendência ou resistência geralmente coincide com níveis de suporte ou resistência na leitura de RSI. Observar a divergência entre o preço e o indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. Divergência ocorre quando uma segurança faz um novo preço alto ou baixo, mas o RSI não faz um novo valor alto ou baixo correspondente. A divergência de Bearish, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência alcista que é interpretada como um sinal de compra ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desenrolar da seguinte forma: uma segurança aumenta no preço para 48 e o RSI faz uma alta leitura de 65. Depois de retrair ligeiramente para baixo, a segurança subseqüentemente faz uma nova alta de 50, mas o RSI sobe apenas para 60. O RSI tem baixado do movimento de preço. Este é um teste de uma estratégia de rotação simples detalhada no documento Easy Volatility Investing from Double-Digit Numerics, que usa impulso para negociar VIX ETPs. Abaixo estão os resultados da negociação (azul), em comparação com a compra e retenção de XIV (cinza), desde meados de 2004 até o presente. Regras de estratégia: os quatro ETPs negociados são XIV. VXX. ZIV. E VXZ. Continue muito perto do ETP com o maior retorno nos últimos 83 dias. Se todos os retornos de 83 dias forem negativos, mude para dinheiro. Aguarde até que um novo ETP sinalize um comércio. Como seria de esperar, devido a seus retornos maiores e mais voláteis, a estratégia gasta cerca de 74 de todos os dias em XIV ou VXX, mas também freqüentemente escolheu o VIX ETNs VXZ médio (14) e ZIV (11). O lookback de 83 dias é sem dúvida um número otimizado, como admite o autor dos artigos. Abaixo, eu mostrei estatísticas-chave para outros lookbacks de 73 a 93 dias. Observe a queda acentuada fora dos valores nos anos 80. Embora eu pense que o conceito geral de impulso pode ser efetivo (em relação ao buy amps hold), acho que o abandono é uma indicação de que os grandes números que a estratégia teria publicado até à data provavelmente são um pouco generosos. O que torna a estratégia de trabalho Do autor: Momentum (uma forma de seguir a tendência) tem sido um fenômeno amplamente estudado na literatura e foi encontrado em muitas classes de ativos. Pode-se esperar que haja impulso nos mercados de volatilidade também por causa da Persistência da volatilidade. O rendimento do rolo e os gráficos VRP acima mostram que também parece haver persistência nesses fatores também. Ao ampliar as tabelas relevantes, vemos que a persistência de sinais freqüentemente dura por um, três, seis meses e até mais. Então, podemos ver o impulso para períodos de aparência de alguns meses. Finalmente, por uma questão de completude, uma curva de retirada e retornos anuais mensais para a versão original de 83 dias da estratégia (clique para ampliar). Quando as estratégias que abordamos no nosso blog (incluindo este) sinalizam novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isso não está completamente relacionado com o nosso próprio sinal de estratégias, apenas serve para adicionar uma pequena cor ao relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado. Clique para ver a Volatility Made Simples própria solução elegante para o quebra-cabeça VIX ETP. Good Trading, Volatility Made Simple Post navigation Categorias Publicações recentes AVISO LEGAL: O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS E TODOS OS INVESTIMENTOS IMPLÍCITEM RISCOS. NOSSA ESTRATÉGIA NÃO PODE SER APLICÁVEL PARA TODOS OS INVESTIDORES E TODOS OS INVESTIDORES DEVEM CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE OS RISCOS POTENCIAIS DE UMA ESTRATÉGIA E SEUS PRÓPRIOS OBJECTIVOS DE INVESTIMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER ESTRATÉGIA. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU POSSÍVEL RESULTADOS SIMILARES AOS MOSTRADOS. A INFORMAÇÃO E ANÁLISE SOBRE ESTE SITE É FORNECIDA ÚNICAMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. NADA AQUI DEVE SER INTERPRETE COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO PERSONALIZADO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR, VENDER OU PREENCHER UMA SEGURANÇA. NENHUMA DAS INFORMAÇÕES NESTE SITE ESTÁ GARANTIDA PARA SER CORRECTA, E QUALQUER COISA ESCRITA AQUI DEVE SER SUJEITA À VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. 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